Forex Bankroll Y Gestión De Riesgos

Forex Bankroll y Gestión de Riesgos Una de las cosas más importantes para un comerciante de la divisa es la observancia de las normas básicas bankroll y gestión de riesgos. El objetivo de la gestión del riesgo de cambio es reducir la probabilidad de quiebra (de perder la mayor parte del dinero en su cuenta de operaciones FX) al mínimo. Es bastante posible que usted como un activo comerciante de Forex aún no han leído un artículo sobre la gestión del bankroll. Pero usted sabrá por experiencia que las variaciones de los resultados de sus operaciones pueden ser grandes. Así que la varianza de la distribución de los resultados de sus operaciones con el tiempo puede ser muy alto. Tal vez ya ha sucedido que usted que ha cerrado cinco, diez o incluso las operaciones más en una fila con una pérdida. Para limitar las pérdidas, puede utilizar las órdenes stop loss. eToro por ejemplo, es un broker de Forex que fácilmente le permite colocar órdenes de stop loss. Para evitar una pérdida total del dinero que has depositado en tu broker FX, debe, por tanto, para cada operación utilizar sólo una pequeña parte del dinero que tiene disponible para las operaciones de cambio. Por supuesto, cuanto menor sea la cantidad que utiliza por el comercio, menor será el posible beneficio es. Así que si el comercio con una administración de la fortuna conservadora, tendrá más tiempo para duplicar sus fondos Forex. Sin embargo, se reduce la probabilidad de quiebra. Para entender la gestión de riesgos en el ámbito de las operaciones de cambio, es importante distinguir los conceptos de la gestión del riesgo de cambio y gestión del bankroll Forex: Definición de gestión del riesgo de cambio: todas las medidas para reducir el riesgo de ir a la quiebra como un comerciante de la divisa. Estas medidas incluyen, además de financiar la gestión, mejorando su forma de pensar y usar, apegarse a detener la pérdida de pedidos y otras medidas. Definición de la gestión del bankroll Forex: medida específica de gestión del riesgo de cambio, lo que limita la apuesta máxima por operación a un porcentaje del capital social de un comerciante de la divisa tiene disponible. Ejemplo: Si nos atenemos a la administración de la fortuna 5%, puede utilizar hasta un 5% de la totalidad de sus activos de las operaciones de cambio por el comercio. Así que si usted ha depositado $ 8,000 a su broker de Forex, usted sólo puede realizar operaciones donde se arriesga $ 400 o menos. Al elegir la cantidad a depositar a su broker de Forex, ofertas de bonificación FX juegan un papel importante. Con la FX Broker InstaForex por ejemplo, se puede obtener un bono de $ 5.000. Esto es por supuesto muy lucrativo y afecta su decisión bankroll. Haga clic aquí para visitar el sitio web InstaForex. Gestión de Bankroll límites de riesgo y pérdidas Cuanto más dinero se pierde en operaciones individuales, más difícil se hace para llegar a la edad saldo bancario de nuevo. Digamos que usted ha especulado sobre la moneda equivocada y el 50% de sus fondos se ha ido: has perdido $ 1.000 y el saldo de su cuenta se ha reducido a $ 1.000. Para lograr el bankroll de $ 2000 de nuevo, debe duplicar su $ 1.000, lo que tiene que hacer un beneficio del 100%. De acuerdo con el mismo cálculo, debe lograr% el rendimiento de 400 a recuperarse de una pérdida de una sola vez de 80% del saldo de su cuenta una tarea casi imposible. Pero que se enfrentará precisamente esas tareas difíciles si se utiliza demasiado de su saldo de la cuenta por el comercio. Echa un vistazo a la tabla de aquí: Si el comercio únicamente con un uno por ciento de su dinero de Forex y perder 20 operaciones en una fila, entonces el saldo disminuye desde el original de $ 10.000 a $ 8179, una pérdida de $ 1,821. En consecuencia, ha perdido 18% de sus activos de negociación de divisas en línea. Sin embargo, si se utiliza el 20% de sus activos por el comercio, entonces usted puede perder hasta $ 2,000 con un comercio. Con sólo cinco dichas operaciones en la fila con una administración de la fortuna 20%, el saldo de su cuenta se reducirá a un exiguo $ 3277, una pérdida de más de dos tercios de la totalidad de su capital social! Forex Gestión del bankroll y Varianza Varianza es matemáticamente la suma de los cuadrados de las desviaciones de los valores medios dividido por el número de puntos de medición. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Incluso si no has estudiado matemáticas, entender interminables variación en la forma en que el comerciante medio entiende que: "demasiado" fuertes fluctuaciones en los resultados de una manera negativa. Hemos simulado los resultados de las operaciones de Forex con el fin de darle una mejor comprensión de las posibles variaciones en los resultados. E incluso los comerciantes más exitosos tienen una alta varianza de sus resultados! Los resultados de estas simulaciones que deben mostrar lo importante que es apegarse a las reglas elementales de la administración de la fortuna con el fin de minimizar el riesgo de hacer una pérdida total. Hemos simulado la siguiente situación: un comerciante FX ejecuta 1.000 operaciones. Con cada operación, se arriesgó a $ 1,000 cada uno. En el 52% de las veces que se duplicó su capital invertido a $ 2.000, y en el 48% de las veces que pierde su capital. Nuestro operador tiene mucho éxito: Anota un promedio de 4% de retorno sobre la inversión (ROI) en sus operaciones. Así que por cada $ 1,000 oficio, se obtiene un beneficio de $ 40 en promedio. Si ahora ejecutores 1.000 dichas operaciones, debe, por tanto, hacer que 1000 x $ 40 = $ 40.000 lucro. Esta es su valor esperado. En realidad, los posibles resultados serán muy diferentes de este valor esperado, dependiendo de si nuestra comerciante era buena o mala suerte. ¿Cuáles serían los resultados si 10.000 comerciantes diferentes harían 1.000 operaciones en $ 1,000 por persona con un 4% de ROI esperado? El gráfico anterior muestra los resultados de estos 10.000 comerciantes. El beneficio medio después de 1.000 comercios es de $ 40.000 (línea azul). El más afortunado de estas 10.000 comerciantes habría obtenido un beneficio de $ 160 mil, cuatro veces más que la media, a pesar de que debe tener el mismo rendimiento de la inversión. Y el mayor perdedor habría perdido $ 80.000 (línea roja) a pesar de que comercia con un ROI positivo. Así que el comerciante más afortunado de este modo ha ganado un adicional de 3 veces de la ganancia esperada de $ 40.000 (+ $ 120.000), mientras que el más desafortunado comerciante ha perdido 3 veces el beneficio esperado de $ 40.000 (- $ 120,000). Así que incluso el gran número de mil oficios no puede limar varianza. Esto demuestra que incluso los comerciantes de éxito pueden experimentar tandas largas de mala suerte con enormes pérdidas. Variación en Forex Trading Hemos llevado a cabo simulaciones adicionales con el ejemplo anterior. El siguiente gráfico muestra la distribución de probabilidad del retorno de la inversión de más de 500 comercios (curva roja), 2.000 comercios (curva azul) y 5.000 operaciones (curva verde). Hemos llevado a cabo simulaciones de 10.000 en cada caso: Si 10.000 veces 5.000 operaciones (curva verde) se ejecutan con un retorno de la inversión del 4%, entonces tenemos una distribución de probabilidad estrecho. El promedio es de 4%, y la mayoría de los resultados en la curva de campana están cerca de la media. Sólo unas pocas veces que alguien ejecutar 5.000 oficios tendrá un retorno de la inversión de menos de 0% o tener un retorno de la inversión de más de 8%. Muy diferentes son los resultados después de sólo 500 oficios (curva roja): aquí la distribución de probabilidad es plana. Aunque la mayoría de las simulaciones mostraron una ROI de 4%, muchos resultados fueron negativos. ¿Qué tan fuerte se puede medir la dispersión de los resultados simulados con la desviación estándar (símbolo s). Los resultados se muestran en esta tabla: Con 5.000 operaciones, la desviación estándar es de sólo el 1,4%. Esto significa que alrededor del 68% de los resultados se encuentran dentro de una banda de + / 1,4% alrededor de la media. Alrededor de 6.800 de los 10.000 simulaciones con 5.000 operaciones como resultado, por tanto, en un ida y vuelta entre el 2,6% y el 5,4%. Dos desviaciones estándar incluyen 95% de todos los resultados. Un comerciante en nuestra simulación, por tanto, lograr con un 95% de probabilidad de un retorno de entre 1,2% y 6,8%. Con sólo 500 oficios, la desviación estándar es enormemente mayor, 4,5% en lugar del 1,4%. Por lo tanto 68% de las simulaciones dio lugar a una ROI entre -0,5% y + 8,5%. En otras palabras, el 16% de todos los comerciantes se habrá logrado un retorno de la inversión de menos de -0.5% después de 500 comercios, a pesar de que estos son en realidad comerciante rentable con un retorno de la inversión promedio de 4%. Resumen de Gestión de Riesgos de la divisa, la gestión del bankroll y Varianza Los cálculos anteriores deberían haber mostrado cómo enorme la diferencia incluso para un trader FX éxito es. Si usted es un comerciante que, o bien dobles o pierde su capital invertido, le recomendamos que utilice sólo el 1% y el 5% de su capital por un solo comercio. Si usted invierte más, entonces usted realmente puede ganar más dinero más rápido, pero también se puede agotar rápidamente su saldo de cuenta. Operaciones individuales con 10% o más de sus activos convertido en un juego de azar: Usted es mejor en jugar en la mesa de la ruleta y disfrutar del ambiente de casino, ya que al menos usted tendrá un buen rato con su dinero antes de que lo pierde Consejo: Aumentar sus ingresos mediante la firma de un nuevo corredor de la divisa. Esto le dará un bono de $ 1,000 y más!