Los Pros Y Contras De Sistemas De Trading Automatizado

Los pros y contras de sistemas de trading automatizado Los comerciantes y los inversores pueden convertir la entrada precisa. manejo de dinero de salida y las reglas en los sistemas de trading automatizado que permiten a las computadoras para ejecutar y supervisar las operaciones. Uno de los mayores atractivos de la automatización de la estrategia es que puede tomar algo de la emoción de comercio desde los oficios se colocan automáticamente una vez que se cumplan ciertos criterios. En este artículo se presentará a los lectores y explicar algunas de las ventajas y desventajas, así como de las realidades, de los sistemas de trading automatizado. (Para leer relacionados, ver el poder de Operaciones del Programa.) Figura 1: Un gráfico de cinco minutos del contrato ES con una estrategia automatizado aplicado. Algunas plataformas de negociación tienen la estrategia de construcción "magos" que permiten a los usuarios hacer selecciones de una lista de indicadores técnicos comúnmente disponibles para construir un conjunto de reglas que pueden ser objeto de comercio de forma automática. El usuario puede establecer, por ejemplo, que una operación larga se introducirá una vez que el movimiento cruces promedio por encima de la media móvil de 200 días en un gráfico de cinco minutos de un instrumento de negociación en particular de 50 días. Los usuarios pueden también introducir el tipo de orden (de mercado o limitar, por ejemplo) y cuando se desencadenó el comercio (por ejemplo, en el cierre de la barra o abierta de la barra siguiente), o utilizar entradas por defecto de la plataforma. Muchos comerciantes, sin embargo, optan por programar sus propios indicadores y estrategias personalizados o trabajar de cerca con un programador para desarrollar el sistema. Si bien esto suele requerir más esfuerzo que utilizando el asistente de la plataforma, que permite un mayor grado de flexibilidad y los resultados pueden ser más gratificante. (Desafortunadamente, no hay una estrategia de inversión perfecta que garantice el éxito. Para más información, consulte Uso de Indicadores Técnicos para desarrollar estrategias de negociación.) Una vez establecidas las reglas, el equipo puede controlar los mercados para encontrar compra o venta de oportunidades basadas en las especificaciones de la estrategia de trading. Dependiendo de las normas específicas, tan pronto como se entra en un comercio, cualquier pedido de stop de seguridad. automáticamente se generan trailing stops y objetivos de beneficio. En los mercados de rápido movimiento, pero esta entrada fin instantánea puede significar la diferencia entre una pequeña pérdida y una pérdida catastrófica en el caso de que el comercio se mueve contra el comerciante. Ventajas de sistemas de trading automatizado Hay una larga lista de ventajas de tener un ordenador controlar los mercados de las oportunidades comerciales y ejecutar las operaciones, incluyendo: Minimizar Emociones. Sistemas de trading automatizado minimizan emociones durante todo el proceso de negociación. Al mantener las emociones bajo control, los operadores suelen tener un tiempo más fácil seguir con el plan. Desde órdenes comerciales se ejecutan automáticamente una vez que se han cumplido las normas de comercio, los comerciantes no podrán dudar o cuestionar el comercio. Además de ayudar a los comerciantes que tienen miedo a "apretar el gatillo", de comercio automatizado puede frenar aquellos que son propensos a overtrade - compra y venta en cada oportunidad percibida. Capacidad de Backtest. Backtesting aplica reglas de comercio a los datos históricos del mercado para determinar la viabilidad de la idea. En el diseño de un sistema de comercio automatizado, todas las reglas tienen que ser absoluta, sin margen para la interpretación (la computadora no puede hacer conjeturas - tiene que ser dicho exactamente qué hacer). Los operadores pueden tomar estos conjuntos de reglas precisas y probarlos en datos históricos antes de arriesgar dinero en el comercio directo. Backtesting cuidadosa permite a los operadores para evaluar y afinar una idea de comercio, y para determinar la esperanza del sistema - la cantidad promedio que un comerciante puede esperar ganar (o perder) por unidad de riesgo. (Ofrecemos algunos consejos sobre este proceso que puede ayudar a reencontrar sus estrategias de operación actuales Para más información, ver Backtesting:.. Interpretación del pasado) Preservar la disciplina. Debido a que las normas comerciales se establecen y la ejecución de operaciones se realiza de forma automática, la disciplina se mantiene incluso en mercados volátiles. La disciplina se pierde a menudo debido a factores emocionales como el miedo de tomar una pérdida, o el deseo de ganarse un poco más se benefician de un comercio. Comercio automatizado ayuda a asegurar que la disciplina se mantiene debido a que el plan de negociación será seguido exactamente. Además, se reduce al mínimo piloto de error, y una orden para comprar 100 acciones no se entró incorrectamente como una orden para vender 1.000 acciones. Lograr consistencia. Uno de los mayores desafíos en el comercio es planificar el comercio y el comercio del plan. Incluso si un plan de negociación tiene el potencial de ser rentable, los comerciantes que ignoran las reglas son la alteración de cualquier esperanza de sistema habría tenido. No hay tal cosa como un plan de negociación que gana el 100% de las veces - las pérdidas son parte del juego. Pero las pérdidas pueden ser psicológicamente traumático, por lo que un comerciante que tiene dos o tres operaciones perdedoras consecutivas podría decidir saltar el comercio de al lado. Si este comercio siguiente habría sido un ganador, el comerciante ya ha destruido cualquier esperanza el sistema tenía. Sistemas de comercio automatizados permiten a los operadores para lograr la consistencia negociando el plan. (Es imposible evitar el desastre sin reglas comerciales. Para más información, consulte 10 Pasos para Construir un Plan de Trading Ganar.) Mejora Solicitar velocidad de entrada. Dado que los ordenadores responden inmediatamente a las condiciones cambiantes del mercado, los sistemas automatizados son capaces de generar órdenes tan pronto como se cumplan los criterios comerciales. Entrar o salir de un comercio unos segundos antes puede hacer una gran diferencia en el resultado del comercio. Tan pronto como se introduce una posición, todas las demás órdenes se generan automáticamente, incluyendo pérdidas de la parada de protección y objetivos de beneficio. Los mercados pueden moverse rápidamente, y es desmoralizar a tener un oficio llegar a la meta de ganancias o un golpe más allá de un nivel de stop loss - antes de que las órdenes, incluso se pueden introducir. Un sistema de comercio automatizado evita que esto suceda. Diversificar Trading. Sistemas de comercio automatizados permiten al usuario operar múltiples cuentas o varias estrategias a la vez. Esto tiene el potencial de propagarse riesgo durante varios instrumentos durante la creación de una cobertura contra la pérdida de posiciones. ¿Cuál sería increíblemente difícil para un ser humano para lograr que se ejecute de manera eficiente por un ordenador en cuestión de milisegundos. El equipo es capaz de escanear en busca de oportunidades comerciales a través de una gama de mercados, generar órdenes y oficios monitor. Desventajas y realidades de los sistemas de trading automatizado Sistemas de trading automáticos cuentan con muchas ventajas, pero hay algunas caídas de y realidades a las que los comerciantes deben tener en cuenta. Los fallos mecánicos. La teoría detrás de comercio automatizado hace parecer simple: configurar el software, el programa de las reglas y ver que el comercio. En realidad, sin embargo, de comercio automatizado es un sofisticado método de la negociación, pero no infalible. Dependiendo de la plataforma de negociación, un orden comercial podría residir en un equipo - y no un servidor. Lo que esto significa es que si se pierde la conexión a Internet, una orden podría no ser enviado al mercado. También podría haber una discrepancia entre los "oficios teóricos" generados por la estrategia y el componente de la plataforma de entrada para que los convierte en operaciones reales. La mayoría de los comerciantes deben esperar una curva de aprendizaje cuando se utilizan sistemas de trading automatizado, y es generalmente una buena idea empezar con pequeños tamaños comerciales, mientras que el proceso se refina. Escucha . Aunque sería genial para encender el ordenador y dejar para el día, los sistemas de comercio automatizados requieren vigilancia. Esto se debe hacer el potencial de fallas mecánicas, tales como problemas de conectividad, las pérdidas de potencia o el ordenador se bloquea, y peculiaridades del sistema. Es posible que un sistema de comercio automatizado para experimentar anomalías que podrían resultar en órdenes errantes, órdenes que faltan, o duplicadas órdenes. Si el sistema es supervisado, estos eventos se pueden identificar y resolver rápidamente. El exceso de optimización. Aunque no es específico de los sistemas automatizados de comercio, los comerciantes que emplean técnicas de backtesting pueden crear sistemas que se ven muy bien en papel y realizan terriblemente en un mercado en vivo. El exceso de optimización se refiere al ajuste de curvas que produce un plan de negociación que no es confiable en el comercio directo excesivo. Es posible, por ejemplo, para retocar una estrategia para lograr resultados excepcionales en los datos históricos sobre los que se probó. Los comerciantes a veces incorrectamente suponer que un plan de negociación debe tener cerca de 100% operaciones rentables o nunca debería experimentar una reducción de un plan viable. Como tal, los parámetros se pueden ajustar para crear un plan de "casi perfecta" - que falla completamente tan pronto como se aplica a un mercado en tiempo real. (Esta optimización excesiva crea sistemas que se ven bien en sólo papel Para más información, ver Backtesting Y Adelante Pruebas:.. La importancia de la correlación) Basada en servidor de automatización Los comerciantes tienen la opción de ejecutar sus sistemas de trading automatizado a través de una plataforma de comercio basado en servidor, como Strategy Runner. Estas plataformas ofrecen con frecuencia estrategias comerciales para la venta, un asistente lo que los comerciantes pueden diseñar sus propios sistemas, o la capacidad de alojar los sistemas existentes en la plataforma basada en el servidor. Por una cuota, el sistema de comercio automatizado puede buscar, ejecutar y supervisar las operaciones - con todas las órdenes que reside en su servidor, lo que potencialmente más rápido, las entradas de pedidos más fiables. Conclusión Aunque un ppealing para una variedad de factores, los sistemas de comercio automatizados no deben considerarse un sustituto de la negociación cuidadosamente ejecutado. Los fallos mecánicos pueden suceder, y como tal, estos sistemas no requieren vigilancia. Plataformas basadas en servidor puede proporcionar una solución para los comerciantes que desean minimizar los riesgos de fallas mecánicas. (Para leer relacionados, consulte Estrategias Day Trading para principiantes.)