Backtesting Vs Trading En Vivo

Backtesting vs Trading en Vivo La comprensión de las limitaciones Backtesting Nota: El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Backtesting (cálculo estrategia en datos históricos) es una herramienta esencial para un determinado tipo de estrategias. Sin embargo, tiene algunas limitaciones como cada simulador tiene. Cuando usted está negociando en vivo, el mercado siempre responde a tus acciones. Sus oficios y órdenes presentadas siempre tienen impacto sin importar lo pequeño que el tamaño de su comercio es. Las órdenes que usted envíe el cambio de profundidad de mercado y se puede ver estos cambios en tiempo real. Esto nunca puede ser simulado en backtesting ya que ningún algoritmo es capaz de recrear la reacción del mercado en materia de cambio profundidad de mercado. Además, siempre existe la latencia de broker (latencia de cambio, la latencia de conexión a Internet). Esta latencia es un valor constante cambio dinámico. Puede ser 400 milisegundos en un momento de tiempo y 1 milisegundo 10 segundos más tarde. En consecuencia, no se puede compensar en backtesting mediante el establecimiento de un tiempo de latencia fija (por ejemplo, 400 milisegundos). Es importante entender que cada tipo de estrategia comercial necesita diferente simulación: estrategias scalping requieren un tipo de simulación, el comercio de posición necesita otro etc. Ejemplo: Una estrategia de scalping con beneficio medio por operación = 1 pip (estrategia 1) producirá resultados menos realistas en backtesting que una estrategia de posición con 300 pips de beneficio medio por operación (estrategia 2) como 1 o 2 variaciones de pepita entre backtesting y operaciones reales hará un pequeño impacto en la estrategia 2, mientras que la estrategia 1 rendimiento backtesting puede ser completamente diferente de real de operaciones debido a estas variaciones. Latencia Broker puede ser insignificante para el comercio de posición, mientras que se debe tener en cuenta cuando el tiempo de la celebración de la posición es relativamente pequeño. Ejemplo: Estrategia 1 sosteniendo la posición promedio de tiempo es de 30 minutos. Estrategia 2 posición media tiempo de mantenimiento es de varios segundos (reventa). En el primer caso factor de latencia es insignificante, por lo que los resultados de la estrategia 1 backtesting serán más o menos el mismo que el rendimiento real de operaciones. Sin embargo, en el caso de la estrategia 2, latencia corredor puede cambiar el rendimiento real de operaciones drásticamente en comparación con el backtesting. En general, la ganancia media más alta por la posición y la celebración de la posición media de tiempo son, los resultados de pruebas retrospectivas más precisos son. Backtesting vs Trading en Vivo